Esta me ha salido ya sólo con el intento de usar el comando ipconfig (da datos de las conexiones de red y los interfaces utilizados). Cualquier programa que intente usar de alguna forma alguna conexión de red, será detectada por el cortafuegos. En la siguiente vereis un aviso por un servicio del propio sistema operativo.
La aplicación system es propia del windows, y muchas veces debe hacer llamadas internas a otros recursos. Para ello pasa por una conexión de red aunque no salga realmente a la red. Con todo esto ya debieramos tener configurado el cortafuegos lo justo como para poder actualizar nuestro windows de una forma más segura. Por último os muestro una captura de como es la ventana del cortafuegos, el cual se abre pulsando con el botón derecho sobre el icono de Comodo en el reloj, y elegiendo Open:
